Software econométrico
Last update:
04/11/2007 20:51:08
Información econométrica de la paquete de software
Este paquete se diseña para estimar
modelos estructurales lineares de la ecuación. Está particularmente bien
adaptado para los modelos con los componentes latentes de las variables o del
error de medida. Los métodos del elástico de bota se proporcionan para el
cómputo de los errores de estándar. Mientras que esto no es un paquete de fines
generales de la econometría, es útil en usos especializados. Una versión libre
del estudiante está disponible para las plataformas de Windows y de OS/2.
Este paquete, con tal que por la penetración global, se diseña
sobre todo para el análisis y la manipulación del time-series y de los datos
del panel. AREMOS estima OLS, 2SLS, 3SLS, ARIMA, el VAR, el cointegration, y
algunos modelos no lineales. Está disponible en las plataformas de Windows.
Un paquete que automatiza la
identificación de ARIMA y de los modelos de la función de la transferencia.
Este paquete está disponible en el DOS, Windows, y las plataformas del RISC.
Un paquete clásico que estima la
regresión, el logit, la función de la supervivencia, la toda probabilidad
(función user-specified), y ARIMA modela. Disponible en las plataformas de
Windows.
Un programa del Mac/de Windows
diseñó para el análisis de datos exploratorio. Análisis básico de la regresión
de Peforms.
Dataplore es un paquete
completamente equipado para el análisis de los datos del time-series usando un
acercamiento del dominio de la frecuencia. Los usuarios académicos pueden
descargar las copias de la evaluación del software para Windows, Linux, y las
plataformas de Solaris del sol.
Este paquete contiene una variedad
amplia de peritos para los modelos seccionados transversalmente y del time-series.
Además de modelos estándares de la regresión, este paquete también estima una
variedad de variable dependiente limitada (tal como logit, probit, y modelos de
Tobit) y de modelos del time-series (procesos incluyendo del error de ARMA, las
pruebas del ARCO, los modelos del VAR, y las pruebas para las raíces y el
cointegration de la unidad). Los modems del programa y de la muestra son
downloadable de este sitio. Esta paquete de software de gran alcance funciona
encendido las plataformas de Windows.
Datos 3D que trazan el paquete que
estimará algunas relaciones no lineales.
Esto es una paquete de software de
la econometría, desarrollada por Russell Davidson, que funciona en los sistemas
operativos de Windows y de Linux. Este paquete libre proporciona los peritos
para los modelos lineares y no lineales de una variedad de la regresión, así
como procedimientos máximos del likeliood y de la valoración de GMM. Una
variedad de manipulación de datos, Monte Carlo, y las herramientas de la matriz
se proporcionan en este paquete.
Este paquete en línea de la
regresión, creado por Elmer G. Wiens, permite que el usuario estime modelos de
la regresión múltiple en línea (modelos incluyendo con restricciones del
parámetro).
Un paquete estadístico diseñó
ocuparse de los modelos del riesgo.
Un paquete para estimar el
LISREL-tipo modelos.
EViews (software
micro cuantitativo)
Las ventanas modernas basaron el
reemplazo al paquete muy popular de MicroTSP. Este paquete ofrece el
time-series avanzado que modela capacidades y una buena variedad de sola
ecuación y de modelos simultáneos de la regresión de la ecuación. Una variedad
de variable dependiente limitada, los datos del panel, y los modelos del ARCO
también se incluyen para proporcionar un paquete muy bien-redondeado de la
econometría. El acceso alejado a los ficheros de datos tela-basados es posible.
Disponible para Windows.
Este programa se puede utilizar para
estimar los sistemas de ecuaciones simultáneas (expectativas racionales
incluyendo y autocorrelated modelos del error). Está disponible en una forma
ejecutable para las máquinas del MS-DOS o como código de fuente del FORTRAN
para otras plataformas.
Una paquete de software diseñó
enseñar estadística Bayesian. Este paquete funciona en las plataformas de
Windows y una transferencia directa disponible en este sitio. (No hay carga
para los usuarios educativos.)
Esta paquete de software, escrita
por Tim Coelli, proporciona un perito de la toda probabilidad para los
parámetros de los modelos de la regresión de la frontera. Esto se puede
utilizar para la valoración del coste o de las funciones de producción con
términos normales truncados del error. Permite eficacias time-variant y
tiempo-invariantes y puede ser utilizada con datos seccionados transversalmente
o del panel.
GAMS (sistema
que modela algebraico general)
Éste es un sistema que modela que se
puede utilizar para una variedad de estadístico, econométrica, y otros modelos
matemáticos. Las bibliotecas modelo están disponibles para descargar.
Este lenguaje de programación del
paquete/de la matriz de la econometría es uno del más popular entre ésos que
trabajan con los peritos de la toda probabilidad. El gauss está disponible en
plataformas del DOS, de Windows, y del Unix. Este sitio contiene clases
particulares y acoplamientos en línea a varias bibliotecas del código del
gauss. Los acoplamientos a una variedad de recursos del gauss se pueden
encontrar en la universidad americana o en la página de los recursos del gauss de
Eric Zivot.
Gaussx es una colección de las
rutinas de la valoración del gauss para una amplia gama de modelos
econométricos. Una variedad amplia de regresión, los time-series, y los modelos
limitados de la variable dependiente se proporcionan.
La estadística razonablemente
comprensiva empaqueta que se puede utilizar para muchos usos econométricos.
Está disponible para las plataformas de Windows o del Mac.
Un programa libre del software que
computa t, F, y la estadística Chi-Ajustada y computa la energía de una prueba
experimental. Las versiones de la PC y del Mac están disponibles y se pueden
descargar de este sitio.
El paquete clásico de la optimización
no lineal que contiene una variedad grande de opciones para solucionar
problemas difíciles de la toda probabilidad. Este paquete, escrito en el
FORTRAN, requiere un subprograma user-written del FORTRAN evaluar la función de
la probabilidad. El usuario puede también especificar derivados analíticos
(como subprograma) o utilizar una opción entre una variedad de rutinas
derivadas numéricas incorporadas. Disponible para el DOS, Windows, y los
ambientes de chasis. (El recopilador de FORTRAN de A también se requiere.)
La biblioteca de la regresión, de la
econometría y del Time-series del Gnu (gretl) es un paquete muy útil de la
econometría desarrollado por Allin Cottrell. Ofrece un muy fácil utilizar el
interfaz gráfico y una colección cada vez mayor de rutinas estadísticas y de la
econometría.
Esto es una caja de herramientas
para Scilab, una matriz
de la econometría que procesa la lengua similar al gauss y Matlab. El especiero
y Scilab son ambos proyectos libres de la abrir-fuente. El especiero
proporciona un perito modelo general-a-específico automático que sea analagous
a PC-GETS. Los peritos para 2SLS, SUR, 3SLS, los modelos del VAR, de VEC, de
VARMA, y de GARCH son también parte de este paquete.
Un paquete que contiene una variedad
de ANOVA, de regresión, de ARIMA, y de time-series que alisa modelos.
Tecnologías
principales del mercado (productores de la EXPO - un paquete estadístico
diseñado para los analistas financieros)
Este sitio contiene la información
sobre el paquete de la EXPO (una versión libre del estudiante está disponible).
Esta paquete de software de la
econometría fue escrita por Guillermo Greene, el autor de métodos
econométricos. LIMDEP se pone al día con frecuencia y contiene los peritos
avanzados. LIMDEP contiene los peritos para la mayoría de los modelos econométricos
de la solo-ecuación y de la ecuación simultánea. Ningún otro paquete contiene
como diverso una mezcla de los peritos para los modelos limitados de la
variable dependiente. Es solamente debilidad es sus capacidades limitadas para
ocuparse de los modelos del time-series.
LISREL es un paquete estadístico
diseñado para estimar los modelos que implican relaciones estructurales
lineares entre variables (inadvertidas) observadas y latentes.
Un paquete estadístico y de la
matriz de la álgebra que es el más fuerte de ANOVA modela con algunos modelos
básicos de la serie de la regresión y de tiempo. Disponible en plataforma del
Mac, de Windows, y de Linux. Este paquete está libre para los usuarios educativos.
Éste es un paquete simbólico
comercial de la álgebra que es comparable a Mathematica y al arce.
Una de las idiomas de proceso
matemáticas más populares. Mientras que esto no es un paquete estadístico, es
de uso frecuente enseñar conceptos estadísticos y econométricos. Las
bibliotecas del software están disponibles para muchos usos.
El competidor principal al arce.
(Véase las notas arriba para el arce.) una página de la ayuda de Mathematica está
disponible en Yale
MathCad (de
Mathsoft)
MathCad es otra lengua de proceso
matemática.
Una lengua de proceso matemática que
es un competidor a Mathematica y arce.
Este programa del shareware de
Windows ofrece una selección grande y cada vez mayor del time-series,
seccionada transversalmente, y modelos limitados de la variable dependiente.
Un descendiente abierto de la fuente
del proyecto simbólico original de la álgebra de Macsyma.
Esto es un paquete general de la
econometría, desarrollado por B. y M. Hashem Pesaran, para las plataformas de
Windows. Este paquete tiene una mezcla muy buena de los peritos para el ARCO,
GARCH, los modelos cointegrating del VAR, y otros modelos de la serie de
tiempo.
Un paquete de uso general para
enseñar estadística básica y la econometría. No tiene muchas de las
características del software econométrico moderno, sino que es fácil utilizar y
ofrece buenas instalaciones en línea de la ayuda.
MLEQuick es un programa controlado
por menú que contiene los peritos para una variedad amplia de regresión, de
variable dependiente limitada y de modelos de la supervivencia. Ésos con una
cierta experiencia de programación en C++ pueden también desear utilizar MLE++
(una colección de rutinas de MLE escritas en C++).
Un alternativa a Mathematica o al
arce que están disponibles en las plataformas de Windows, de Linux, y del Mac.
Una versión “ligera” libre del paquete de los thhis está disponible de este
sitio.
El MX es una ecuación estructural
que modela el programa que permite que el usuario especifique modelos usando
una lengua de la álgebra de la matriz o un interfaz utilizador gráfico. Los
apremios lineares y no lineales de la igualdad, los datos que falta, y los
modelos de niveles múltiples se pueden manejar con este paquete.
QUEJA (grupo
numérico de los algoritmos)
Un surtidor importante del código
del FORTRAN 77, del FORTRAN 90, de C, y del Ada para los usos estadísticos y
otros. Esta compañía también proporciona una variedad de paquetes estadísticos
incluyendo GLIM y una agregación estadística
para el Excel. (Estos paquetes se pueden utilizar para una variedad
de ANOVA, linear, no lineal, y de procedimientos (user-specified) de la toda
probabilidad.
Un lenguaje de programación de la
matriz que es se puede utilizar para los usos estadísticos. Una versión de la
versión parcial de programa se puede descargar de este sitio.
Otro lenguaje de programación
matemático.
El buey es un lenguaje de
programación de la matriz orientada al objeto diseñado para los usos
estadísticos. Los usuarios educativos pueden descargar una copia del buey de
este sitio (junto con PC-Dar - descrito más abajo). Este paquete proporciona un
alternativa libre agradable al GAUSS para los usos educativos y no comerciales
de la investigación.
PcGive es un paquete estadístico
escrito por Doornik y Hendry que esté particularmente bien adaptado para los
modelos del time-series. Este paquete se ha diseñado con para animar al general
a la práctica específica de la construcción de maquetas para la cual se conoce
la escuela de Londres. (Este paquete ahora incluye PcFiml.)
El proyecto de R para computar
estadístico es un
proyecto del GNU que ha desarrollado un sistema de herramientas matemáticas y
los procedimientos estadísticos que proporcionan un alternativa libre al
paquete de S de AT&T.
Un time-series muy de gran alcance
empaqueta que los funcionamientos en las plataformas de Windows y del Mac. Este
paquete se satisface muy bien para estimar VARS y una variedad de modelos del
time-series. El paquete de los GATOS proporciona pruebas y características
adicionales del cointegration.
Un sitio que contiene la información
sobre un acercamiento alternativo a la estadística de enseñanza y a los
programas downloadable del software que se pueden utilizar para este
acercamiento.
Un paquete exploratorio/visual del
análisis de datos con funcionalidad econométrica limitada.
Por muchos años, el SAS ha sido el
paquete dominante del chasis para ocuparse de los modelos econométricos
grandes.
Un paquete popular que contiene los
peritos para la mayoría de los modelos econométricos básicos. Esta página
contiene la documentación de la muestra, datos, y permite que los visitantes
funcionen los programas de Shazam remotamente.
Soritec es una paquete de software
razonablemente completamente equipada de la econometría con capacidades
gráficas agradables. Los peritos están disponibles para OLS, 2SLS, 3SLS,
SEGURO, ARIMA, logit, probit, y los modelos de la función de la transferencia.
Una versión del estudiante está disponible para $10. Soritec está disponible
para las plataformas del DOS y de Windows. Mientras que este paquete contiene
la mayoría de los peritos del modelo de la regresión, sigue siendo un pedacito
limitado en modelos de la selectividad de la muestra.
Este sitio, con tal que por Kelley
Pace, contiene el software espacial libre escrito en Matlab que los permitir
estimar el autoregression espacial grande modelen. Una versión del FORTRAN 90
del software (Spacestatpack) está también disponible, así como datos
espaciales, los artículos espaciales, y los acoplamientos para otros sitios que
contengan la información relacionada con los modelos espaciales de la
estadística.
ESTAMPILLA (software
para modelar estructural de la serie de tiempo)
Una serie de tiempo estructural
empaqueta que las variables de los modelos y de la serie de tiempo de los
pronósticos.
La estadística básica empaqueta que
regresión de las estimaciones, probit y logit, y análisis de la supervivencia.
Un paquete muy popular entre
econometricians en los últimos años 70 y los años 80 tempranos. Mientras que
ofrece una gama substancialmente más pequeña de peritos econométricos que Stata
o el SAS, ofrece un muy fácil utilizar el interfaz. SPSS es relativamente
fuerte en usos de ANOVA, pero las ofertas limitaron los time-series,
panel-datos, ecuaciones simultáneas, y limitaron modelos de la variable
dependiente.
Un paquete de la econometría que se
puede utilizar para estimar una variedad de problemas de la toda probabilidad.
Una variedad de regresión y los modelos dependientes limitados están
disponibles.
Durante la década pasada, Stata
tiene convertido de las paquetes de software econométricas más ampliamente
utilizadas. Ahora incluye una variedad amplia de peritos robustos para la
regresión, la variable dependiente limitada, los datos del panel, y los modelos
del time-series. Solamente el SAS viene cerca de la variedad de peritos
proporcionados por este paquete.
·
las rutinas creadas por el usuario se pueden encontrar
en la biblioteca estadística
de los componentes de software de la universidad de Boston
Mientras que esto no es una paquete
de software econométrica, este programa es una herramienta extremadamente
valiosa que proporciona la conversión entre la mayoría de los formatos de datos
de uso general. Estos formatos de datos incluyen formatos del speadsheet y de
la base de datos así como los formatos de almacenaje internos para las paquetes
de software econométricas y estadísticas virtualmente todo importantes.
Un producto ahora continuado que era
muy popular entre los usuarios del Mac (una versión de Windows estaba también
disponible). Este paquete proporciona modelos básicos del análisis de la
regresión y de la supervivencia, pero no contiene muchos peritos econométricos
fundamentales.
Una biblioteca libre de las rutinas
estadísticas para el uso con MATLAB.
Systat es un paquete estadístico
popular distribuido por SPSS. Está disponible en las plataformas de Windows y
del Mac.
Ésta es una colección de los
procedimientos de la valoración del time-series, creada por James Davidson, que
funcionan bajo sistema del buey. Los peritos están disponibles para ARIMA,
ARFIMA, GARCH, FIGARCH, APARCH, EGARCH, la Markov-conmutación, los modelos
lisos de la transición, las ecuaciones simultáneas, y los modelos del VAR.
El hogar de los fabricantes
originales de TSP. Este paquete era la primera paquete de software ampliamente
utilizada de la econometría en los ordenadores centrales. La versión actual de
este paquete funciona en el chasis y plataformas de la PC y contiene varios
peritos que no estén disponibles en los paquetes Micro-TSP y de EViews
actuales. Todavía confía en la comando-línea interfaz utilizador que debe ser
familiar a los econometricians que utilizaron versiones anteriores del paquete.
Los que son prefieren el usar de un ratón pueden desear intentar el interfaz
más simple disponible en EViews o MicroTSP. TSP está disponible para el chasis,
el DOS, Windows, OS/2, el Mac, y las máquinas de unix.
Un paquete para anlalyzing modelos
económicos no lineales. Una versión completa de la versión parcial de programa
está disponible que las funciones por 120 días.
Un paquete estadístico escrito en el
lisp por Lucas Tierney en la universidad de Minnesota. El paquete se puede
descargar de este ftp site.
Este paquete se diseña para el
análisis de datos exploratorio y los usos econométricos no paramétricos.
Una paquete de software diseñó
analizar datos extremos. Esto se utiliza sobre todo para el análisis del seguro
y de los datos especulativos del precio. StatPascal, un
lenguaje de programación gráfico en estadística, funciona dentro del paquete de
XTREMES.
Otra lengua libre de la matriz con
funciones estadísticas incorporadas numerosas.
(Y relacionado) código de fuente econométrico
- Archivo del software del laboratorio de la econometría en Berkeley
- C libre, C++ para el cómputo numérico (Ajay Shay)
- Guía al software matemático disponible
- Recopilador del GCC del GNU para C y C++ (freeware)
- Freeware del recopilador de C de LCC (para los binaries, de todas formas)
- Gnuplot (gráficos del freeware)
- Mathtools.Net (un portal a la información sobre programas y rutinas científicos en Java, C/C++, el FORTRAN, básico visual, Excel, Matlab, y otras idiomas de la programación y del uso).
- MLE++ (una colección de las rutinas de C++ para los problemas de la toda probabilidad)
- Software para los gráficos y el análisis de datos (acoplamientos - y descripciones de - a una variedad amplia de programas libres y de bibliotecas)
- QUEJA (grupo numérico de los algoritmos)
- Home Page de Netlib
- Ftp site de Netlib
- Recetas numéricas
- Libros numéricos de las recetas en línea
- Recetas numéricas en C
- Recetas numéricas en FORTRAN 77
- Recetas numéricas en FORTRAN 90
- Códigos de QM&RBC (ciclo de negocio macroeconómico y verdadero cuantitativo) en la universidad de Connecticut
- StatCodes
- Statlib
- StatMath en el Univ. de Indiana
- Centro matemático simbólico del cómputo
- UICSTAT en el Univ. de Illinois en Chicago
- Recursos de Linux
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